نتایج جستجو برای: نوسان شرطی
تعداد نتایج: 6638 فیلتر نتایج به سال:
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...
در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (tedpix) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (rmse) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و cgarch طبق معیار rmse از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان می دهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...
امروزه پرداختن به مسئله سرریز نوسان در بازارهای مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، به لحاظ استفاده از آن در پیشبینی شوک ها و بحران ها، موضوع با اهمیتی به شمار میرود. سرریز نوسان حاکی از فرایند انتقال اطلاعات و بعد از آن جریانات سرمایه ای میان بازارها است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان قیمت نفت بر بازدهی شاخص سهام با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرو...
پیشبینی نوسان یکی از مسایل بسیار مهم در بازارهای مالی است که توجه بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی و کارشناسان این حوزه را در چند دهه ی گذشته به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر با توجه به این ضرورت، به بررسی مدلسازی و پیش بینی نوسان بازار سهام با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوهای واریانس شرطی پرداخته میشود. در این تحقیق از شبکه های عصبی پرسپترون چند لایه (MLP ) ، مدلهای ناه...
در این مقاله عملکرد پیشبینی مدلهای نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیشبینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدلها بهتر است. نتایج مدلهای ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدلهای غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...
در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، ...
صنعت نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آن بزرگترین عامل منبع اختلال در اقتصاد کشور محسوب میشود. یکی از بخشهای مهم اقتصاد که میتواند تحت تأثیر این نوسانات بازار سرمایه میباشد؛ بنابراین این مقاله با استفاده از مدل DCC-MGARCH همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز با شاخص بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره فروردین 1380 تا اسفند 1395 مطالعه میکند. در این مط...
مسئله اصلی در اندازهگیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمتها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار میباشد. نتایج مدلهای تخمینی حاکی از ...
بررسی رفتار نوسانات بازدهی سهام بازار اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی?
مدلسازی نوسانات بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیشبینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر میرسد. این پیشبینیها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمتگذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و بسیاری از فعالیتهای مالی دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین نوسانات در بازارهای ...
هدف از این بررسی، ارزیابی و تحلیل تاثیر سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح نهادههای تولیدی، خردهفروشی و سرمزرعه گوشت گوسفند میباشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیمیافته آستانهایی چندمتغیره (mv-tgarch) با استفاده از روش bekk و دادههای قیمتهای هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهرهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید